當前位置:網站首頁>建模雜談系列111 基於時間軸分析

建模雜談系列111 基於時間軸分析

2022-01-27 16:43:18 yukai08008

說明

確定了時間軸之後,可能要細化一些概念。目前最主要還是關注邏輯的可靠性,暫時不去考慮性能(因為要直觀,是會帶來性能的下降,不過應該還是可以保證及時性,而且我的計算資源也足够。如果不够那就更好了,一直沒有買機器的理由)。

內容

過去的建模中,時間對齊的概念還是太模糊了

在這裏插入圖片描述
首先,數據是按照時隙整理好的。當我們選擇了某個時隙作為觀察點時,有回看或者向後看兩個方向。

若幹個時隙會組成一個窗口(window),窗口只有一個長度屬性。事實上建模需要嘗試多種窗口。以往做信用評分卡模型時,「那本書」裏通常會介紹通過分析來確定某一個定長窗口(例如3個月),典型的頻率學派思路。雖然簡單了,但是很顯然不是最優的,而且因為一開始就“定長”了,之後的分析也少了諸般變化。

考慮類似以下的數據(滬深300的日k)

版權聲明
本文為[yukai08008]所創,轉載請帶上原文鏈接,感謝
https://cht.chowdera.com/2022/01/202201271643175062.html

隨機推薦